Una vez descargado, lo ejecutamos y seguimos el asistente modificando un par de opciones.
En el primer paso vamos a seleccionar una instalación personalizada (Customize Installation) y al final de todo seleccionaremos la opción añadir Python a las rutas de Windows (Add Python 3.9 to PATH)
Siguiente paso revisamos lo que nos va a instalar y en principio lo dejamos por defecto
En el paso 3 vamos a seleccionar que se instale Python para todos los usuarios
Y empieza la instalación, cuando acabe nos ofrece un resumen y la posibilidad de eliminar la limitación de nombres largos (Disable path length limit), personalmente elimino esta restricción.
Ya tenemos instalado Python en nuestro Windows, ahora abrimos un terminal CMD y escribimos python, el resultado tendría que ser como el de la imagen.
Y esto es todo amigos, feliz programming
Saludos
Alex.