Otra opción es que al iniciar el SQL Server Management Studio en la parte derecha ya nos aparezca directamente el Monitor de Actividades. Para esto vamos al menu Herramientas -> Opciones:
Otra forma de ver los procesos que se están ejecutando en el Servidor SQL Server es con una vista de sistema:
select * from sys.sysprocesses
Esta query nos muestra la misma información que se muestra a traves del Monitor de Actividades.
Aquí hay información de los campos que devuelve esta query:
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms179881.aspx
Y esto es todo, feliz programming!!
Saludos
Alex.